ほんらい熱いものを熱いまま食す、というのはけっこうなご馳走なはずで、湯気の出てるものは湯豆腐も水餃子も、それなりに美味しいはずなのです。男は湯気が好きかっていうと湯気の向こうに美味しい料理の影があるという刷り込みがある程度あることが多いと思うので、なんとなく判るような気がします。
が、たぶんなんすけど、湯気が好き・湯気が出る料理が好きってのは、おそらく性別関係ないんじゃないかなあ、という気もします。